Diese Kapelle steht in der Straße Las Monjas, ganz in der Nähe von dem Ort, an dem das verschwundene Kloster La Piedad gestanden hatte. Das Bauvorhaben stammt von María José García, der Entwurf des Glockengiebels geht auf Aurelio Madrigal zurück und die Fresken stammen von dem Maler Francisco Sánchez. In der Kuppel sind die vier Evangelisten dargestellt, die Glockengiebel der Pfarrkirche und der Kirche des nicht mehr existierenden Klosters sowie ein Bild, das „die Ferne oder Vorstellung eines offenen Himmels oder einer Wolke, die sich zu teilen scheint“ zusammen mit dem Heiligen Geist zeigt. Auf der rechten Wand erscheint das alte Wappen der Bruderschaft, die Monstranz und ein offener Berg mit dem Bildnis der Jungfrau La Bella und eine Schindel mit einem Loblied auf den Allerheiligsten. Die Kirchenfenster zeigen die Verkündigung von Leonardo Da Vinci. Neben dem Bildnis der Jungfrau La Soledad können wir auch die Standarte der Bruderschaft bewundern, ein Jesuskind aus dem 19. Jahrhundert, einen alten Baldachin, das Leitkreuz aus versilbertem Neusilber, die mit Gold bestickte Kelchdecke aus dem 18. Jahrhundert, ein vom Papst Paul V. im 16. Jahrhundert erlassenes Edikt und die vier Bücher mit der Geschichte der Bruderschaft seit 1750.
